(032) 240-37-98, (032) 260-31-62

Асоціація банків Львівщини

м. Львів, 79000
вул. Січових Стрільців, 11, оф.410
тел.: 240-37-98, 260-31-62
e-mail: asbanklv@gmail.com

2012-02-06

6-7 лютого Міжнародна фінансова корпорація в рамках Програми з подолання наслідків кризи на фінансовому ринку України провела семінар «Управління ризиком ліквідності банку після фінансової кризи».

Тренер Прогами Віктор Гілл має 20 річний досвід роботи в банківському секторі в сфері управління ризиками, аналізу інвестиційних фондів, структуруванні портфелів хеджових фондів, аналізу та розвитку стратегій хеджових фондів. Віктор має ступінь МВА від Європейського Інституту адміністрування (INSEAD), Франція.

Фінансова криза 2007-2009: що сталося і чому.

Що вимагає від банків «Базель -3»?

Попереднє доповнення до Базельської угоди стосувалося лише тих ризиків, під які банки повинні утримувати капітал: кредитний, ринковий (процентний, валютний, пайових цінних паперів, товарний), операційний. А ризик ліквідності автори угоди не вважали настільки важливим, як ризики, розглянуті у Базелі ІІ, тому в цьому документі про нього взагалі не згадувалося. Фінансова криза, через яку банківські установи світу зазнали значних втрат ліквідних коштів, внесла свої корективи. Стало зрозуміло, що платоспроможний, але неліквідний банк шансів на виживання майже не має. Тому у відповідь на процеси, які відбулися в банківських системах у період кризи, Базельський комітет пропонує запровадити контроль за ризиком ліквідності.

Вчимось моделювати ризик ліквідності – побудова простої електронної таблиці, використовуючи VAR –підхід.

Яким чином впровадження Базеля ІІІ відобразиться на кредитній політиці вашого банку?

У січні 2019 всі банки повинні повністю відповідати вимогам Базель ІІІ.